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| Título | Sobre a estimação de limiares em processos contínuos com regimes |
| Publication Type | Unpublished |
| Year of Publication | 2005 |
| Authors | Mota PM, Esquível ML |
| Series Title | Preprint |
| Abstract | Consideramos processos estocásticos definidos por equações diferenciais estocásticas em que o coeficiente de tendência (drift) sofre uma mudança de um regime com tendência positiva para um regime com tendência negativa quando a trajectória atinge um limiar superior M e sofre uma mudança de um regime com tendência negativa para um regime com tendência positiva quando a trajectória atinge um limiar inferior m. Em estudos anteriores [5], implementámos um procedimento para estimar os limiares M e m quando a equação diferencial estocástica em questão é a dada pelo processo browniano com tendência e demonstrámos a consistência dos estimadores quando o processo é observado em contínuo. Neste trabalho, em que tratamos o caso da observação em tempo discreto do processo e quando o intervalo de discretização tende para zero, propomos um procedimento de estimação, apresentamos um estudo de simulação com três exemplos (Browniano com tendência, Browniano geométrico e processo de Ornstein-Uhlenbeck) e demonstramos a consistência dos estimadores. |
| URL | http://www.dm.fct.unl.pt/sites/www.dm.fct.unl.pt/files/preprints/2005/27_05.pdf |